【Sessione Q&A sulla strategia】Domanda da @有 余 Questa domanda in realtà chiede: in condizioni di mercato estremamente volatili, i prezzi di acquisto e vendita cambiano rapidamente, lo slippage aumenta, e un'opportunità di arbitraggio che sembrava buona potrebbe in realtà non generare più profitto dopo l'esecuzione. In questo caso, come ridurre al minimo il rischio?🔗Guida: https://oyidl.co/ul/DeHG7br 🧐 Si può dividere in due fasi: al momento dell'ordine e durante l'esecuzione della strategia ❶ Al momento dell'ordine: • Tasso di spread: controllare se lo spread attuale è abbastanza ampio e se c'è spazio sufficiente per l'arbitraggio • Commissioni, interessi sul prestito di monete e altri costi potenziali: calcolare se il margine di profitto residuo dopo questi costi è sufficiente • Profondità di mercato e prezzo di esecuzione previsto: in caso di forti oscillazioni, il book cambia rapidamente, quindi è importante verificare se il prezzo effettivo di esecuzione si discosta molto da quello previsto • Impostazioni come prezzo di sovrapprezzo, prezzo in coda, inseguimento automatico, intervallo di controllo, soglia di pausa: queste influenzano se gli ordini su entrambi i lati possono essere eseguiti senza problemi e se il prezzo di esecuzione si discosta dalle aspettative ❷ Durante l'esecuzione della strategia, i punti chiave sono: • Profitto da arbitraggio: quanto si è effettivamente guadagnato finora • Commissioni, interessi sul prestito di monete: quanto è stato speso in costi • Profitto totale: mettere insieme guadagni e costi per valutare la performance complessiva della strategia • Margine di mantenimento, prezzo stimato di liquidazione forzata: verificare se il rischio della posizione attuale è ancora entro limiti accettabili 👉 In sintesi: prima di ordinare, valutare se l'arbitraggio vale la pena; durante l'esecuzione, monitorare quanto si è guadagnato, quanto si è speso e se il rischio della posizione è aumentato. #新手必看：这里有你需要的一切

【Sessione Q&A sulla strategia】Domande da @玲珑骰子安红豆 —— La strategia di arbitraggio sfrutta le differenze di prezzo o i tassi per trovare opportunità potenzialmente redditizie (Guida: https://oyidl.co/ul/DeHG7br) In teoria, finché esistono differenze di prezzo o tassi utilizzabili, esistono opportunità di arbitraggio, ma la redditività dipende dal fatto che i guadagni da arbitraggio coprano i costi associati. 🔸 Per esempio, arbitraggio basato sulla differenza di prezzo: Durante l'acquisto e la vendita si generano commissioni di transazione, e la differenza di prezzo stessa fluttua continuamente con il mercato. Pertanto, durante l'esecuzione della strategia si può focalizzare l'attenzione sul cambiamento del "tasso di differenza di prezzo". Se il tasso di differenza di prezzo si restringe costantemente, significa che lo spazio di arbitraggio disponibile si sta riducendo; a questo punto, combinando dati su commissioni e guadagni da arbitraggio, si valuta se l'opportunità attuale valga ancora la pena. 🔹 Consideriamo ora l'arbitraggio basato sui tassi: La fonte principale di guadagno è il tasso di finanziamento, quindi è necessario monitorare le variazioni del tasso di finanziamento corrente. Se il tasso di finanziamento continua a diminuire, lo spazio teorico di arbitraggio si riduce di conseguenza; in questo caso, combinando commissioni, interessi sui prestiti e altri costi, si valuta se lo spazio residuo di guadagno sia ancora sufficiente. Quindi, non si tratta di correggere "intelligentemente" la strategia dopo un errore di valutazione, ma di verificare prima se l'opportunità di arbitraggio esiste ancora: per l'arbitraggio sulla differenza di prezzo si osserva il tasso di differenza, per l'arbitraggio sui tassi si osserva il tasso di finanziamento corrente, e combinando i guadagni reali e i costi di transazione si decide se la strategia merita di continuare. 🌟 【Catturare la differenza di prezzo o il tasso quando l'opportunità esiste, e fermare tempestivamente la strategia quando lo spazio residuo di guadagno non copre più i costi correlati.】 #新手必看：这里有你需要的一切

【Sessione Q&A sulla strategia】Domande da @Gavin— ——Non bisogna guardare solo il tasso di vincita, ma se il rendimento a lungo termine è sufficiente a coprire il rischio. Le prestazioni della strategia Martingala sono influenzate da parametri di aumento della posizione, volatilità del mercato e condizioni di mercato. Pertanto, un tasso di vincita elevato a lungo termine da solo non è sufficiente per giudicare l'efficacia della strategia. Ciò che serve davvero osservare è se, in diversi contesti di mercato, il rendimento della strategia può continuare a coprire i costi di trading e se il rischio rimane sempre entro limiti accettabili. 🔴 Ad esempio, si può focalizzare l'attenzione su: • Rendimento cumulativo a lungo termine: verificare se la strategia, dopo un periodo sufficientemente lungo, riesce ancora a generare un rendimento positivo; • Massima perdita (drawdown): valutare qual è la perdita massima possibile in condizioni di mercato sfavorevoli; • Grado di corrispondenza tra rendimento e rischio: se il rendimento derivante dall'alto tasso di vincita è sufficiente a coprire le perdite causate da forti oscillazioni; • Prestazioni in diversi contesti di mercato: inclusi mercati laterali, in continua crescita e in continua discesa. In altre parole, per giudicare se una strategia Martingala è efficace, non si deve guardare solo se il "tasso di vincita è alto", ma se essa riesce a ottenere un rendimento coerente con il rischio in un arco di tempo sufficientemente lungo, in diversi contesti di mercato e con forti oscillazioni. ➤Il tasso di vincita è un indicatore di risultato, ma non l'unico per valutare l'efficacia della strategia. #新手必看：这里有你需要的一切

【Sessione Q&A sulla strategia】Domanda proveniente da @一土·兑巾 Il fulcro di questa domanda non è tanto guardare questi parametri, quanto capire quando fermarsi. Dal punto di vista dell'obiettivo della strategia, solitamente si possono considerare due situazioni: 1) Raggiungere il rendimento previsto, quindi fermare la strategia. Possiamo impostarlo durante la creazione della strategia tramite due parametri: 【Obiettivo di profitto per ciclo singolo】imposta il rendimento obiettivo per ogni ciclo. 【Condizione di stop preimpostata】scegliendo “dopo la fine del ciclo” la strategia si ferma automaticamente una volta raggiunto l’obiettivo di profitto nel ciclo; scegliendo “attivazione prezzo” puoi impostare lo stop profit in base al prezzo obiettivo di guadagno previsto. 2) Raggiungere il limite massimo di perdita che si è disposti a sopportare, quindi fermare la strategia. Imposta una protezione per la tua strategia: se la direzione è sbagliata, qual è la perdita massima che puoi accettare? Imposta in anticipo la “condizione di stop loss” e applica lo stop loss con “prezzo di mercato” o “prezzo limite”. In questo modo, il cosiddetto “quando fermarsi” significa in realtà: fermarsi quando si raggiunge il rendimento previsto; fermarsi quando si raggiunge il limite massimo di perdita sopportabile. In sintesi, in caso di perdite, la priorità non è concentrarsi su un indicatore specifico, ma sul limite di rischio preimpostato. Una volta raggiunta la perdita massima sopportabile, la strategia deve essere fermata, non si deve continuare ad aspettare un'inversione del mercato. #新手必看：这里有你需要的一切

【Sessione Q&A sulla strategia】Domande da @乐川Fight Non esistono parametri ottimali validi per tutti i mercati, e la configurazione dei parametri varia da persona a persona. Come impostarli dipende da quanto capitale sei disposto a riservare per questa strategia e da quale massimo drawdown sei in grado di sopportare. "Numero massimo di ribilanciamenti" dipende da quante fasi di ribasso sei disposto a sostenere con questa strategia "Multiplo dell'importo per ribilanciamento" indica quanto velocemente vuoi che la posizione cresca nelle fasi successive "Limite massimo di investimento totale" è quanto capitale sei disposto a investire in totale per questa strategia 📍 Ad esempio, se hai un capitale di 10.000U, prevedi di investire al massimo 2.000U in questa strategia e accetti una perdita massima di 600U ➜ Prima devi, basandoti sul capitale e sulla tolleranza al rischio, combinare la distanza tra i ribilanciamenti per calcolare l'importo di ogni ribilanciamento e il numero massimo di ribilanciamenti. ➜ Poi, nel calcolare il multiplo dell'importo per ribilanciamento, devi considerare se il capitale della strategia potrà essere mantenuto per un uso successivo in diversi scenari di mercato. • Un multiplo troppo alto fa crescere rapidamente la posizione a prezzi bassi, riducendo in modo più evidente il costo medio di acquisto, ma potrebbe esaurire presto il budget, lasciando senza fondi per ulteriori ribilanciamenti in caso di ulteriori ribassi. • Un multiplo troppo basso permette di conservare il capitale più a lungo, ma l'aumento della posizione a prezzi bassi è limitato; se il mercato scende rapidamente, potresti raggiungere il limite massimo di ribilanciamenti prima, senza spazio per ulteriori acquisti in caso di ulteriori ribassi. Quindi i parametri non si impostano isolatamente; in sostanza decidono: con quale ritmo investire un capitale limitato per bilanciare il costo medio di acquisto, l'occupazione del capitale e i limiti di rischio in mercati con diversi livelli di ribasso. #新手必看：这里有你需要的一切

Q: Dopo aver detratto lo slippage delle transazioni, le commissioni e l'usura del tasso di finanziamento dei derivati, a causa dell'esistenza del limite di bancarotta, l'aspettativa matematica a lungo termine della strategia Martingala è sempre negativa. Esiste una soluzione di copertura a questo problema? @咖啡奶爸 A: Prima di tutto, va detto che nessuna strategia può garantire un profitto assoluto, ma è possibile controllare il rischio massimo della strategia tramite l'impostazione dei parametri, lasciando spazio per un'inversione del mercato. La strategia Martingala funziona così: non elimina le perdite, ma riduce il costo medio della posizione aumentando l'investimento a prezzi più bassi, così che quando il mercato si inverte, l'ampiezza della ripresa necessaria è minore. Allo stesso tempo, controlla il numero di aumenti di posizione e l'investimento di capitale per ridurre il rischio. 💡 Supponiamo di impostare una strategia long su BTC-75000U: • Margine iniziale per l'apertura: 1000U • Aumento della posizione con un calo del 2% • Margine per ogni aumento di posizione: 100U • Moltiplicatore dell'importo per ogni aumento: 1,5 volte • Numero massimo di aumenti: 4 volte ➡︎ Dopo 4 aumenti, il margine totale investito sarà 1812,5U. Poiché le nuove posizioni vengono acquistate a prezzi più bassi, il costo medio complessivo della posizione scende ulteriormente. Su questa base, calcolando anche commissioni, tassi di finanziamento e altri costi di trading, si determina il prezzo di pareggio. Quando il mercato si inverte e supera il prezzo di pareggio, la strategia entra in zona di profitto. Tuttavia, durante l'esecuzione della strategia, con ogni aumento di posizione, l'occupazione di capitale e la perdita potenziale aumentano. Se il mercato continua a scendere unilateralmente, è probabile che venga attivata una liquidazione forzata prima dell'inversione del prezzo. Pertanto, l'impostazione dei parametri deve bilanciare tra "ridurre il costo medio della posizione" e "controllare capitale e rischio". Impostando ragionevolmente la distanza tra gli aumenti, l'importo e il numero di aumenti, si riduce l'ampiezza necessaria per l'inversione, mantenendo al contempo il rischio massimo della strategia entro limiti sostenibili. #新手必看：这里有你需要的一切